방법 1: 목록 보기 상태에서 글 제목 앞의 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> 저장하기
방법 2: 미디어 플레이어로 듣는다 -> 파일 메뉴 밑의 '미디어를 다른 이름으로 저장'
(질문전 검색을 생활화합시다! ^^;;;)

제목클릭해서 본문 나오자마자 음악나오는 건요 ?

움.... 글쎄요. 더 좋은 방법이 있는진 몰겠는데요. 전 이렇게 합니다.
게시판에 박혀있는 플레이어를 마우스 오른쪽 버튼 클릭 -> 속성 -> 거기에 나온 파일 주소를 슥 긁은 다음 Ctrl-C -> 미디어 플레이어 열어서 파일 메뉴 밑의 'URL 열기' 에 붙여 넣고 엔터 -> 미디어 플레이어로 음악 들으면서 위의 방법 2와 같이...
이거 넘 무식한 방법인가요? 혹시 더 간단한 방법이..?

저도 이 게시판에서 익스플로러 5.5를 쓸 때 파일을 다운로드하려고 클릭하면 저장버튼이 없고 열기버튼만 있던데요. 6.0으로 업데이트하고 나니까 저장버튼이 나오네요. 그리고.. 어떤 사이트의 음악이든, 일부러 저장이 안되게 해놓은 경우가 아니고, 기타매니아 게시판들에 올라온 mp3 파일은요. 한번 재생을 하신 후엔 하드에 저장이 되어있습니다.
windows 폴더 아래의 Temporary Internet Files 폴더를 선택하시고요.
98에선 도구 - 찾기 항목에서 *.mp3 를 입력하시고 찾기를 선택하시면 항목이 뜨고요.
윈 ME에선 단축메뉴에서 검색항목을 선택하시고 입력하시면 찾으실 수 있습니다.
그것들을 윈도우 탐색기의 특정폴더로 끌어오시거나, 내문서로보내기 등으로 하시면 쉽게 정리가 가능합니다.

글을 열때 음악이 나오는 것은 음악을 embed 나, object 태그로 실행시킨 것이고요.
이런 경우도 저장이 안되게 막아놓은 곳이 아닌한, 듣고나면 임시인터넷파일 폴더에 저장이 되어있습니다.

혹시 mp3기기(휴대용)에 옮기는 방법을 문의하신 것은 아니겠지요. ;;

넷트랜스포트(Net Transport)로 받아보아요~

흐음..