(제가 아는 것과 다른분들의 답글을 정리하였습니다.)

1. realplayer로 바로 연결이 되는 경우
* 재생이 안 되는 것은 버전이 낮아서일 수도 있으므로 버전 업을 해주셔두 되구요
* 여기서는 mp3파일을 곧바로 재생이 아닌 다운받을 수 있도록
  기본설정을 바꾸어주는 방법을 설명드리겠습니다.

보기 -> 기본설정 ->성능 ->웹링크에서 재생 설정 -> 재생에 표시 되어있는 것을 저장으로 바꿔주세요
그렇게 되면 파일이 곧바로 realplayer 로 연결이 되지 않고 저장이 될 겁니다.

또는

2. 윈도우즈 탐색기에서
*도구 -> 폴더 옵션 -> 파일형식 -> 확장명이 mp3인 것을 찾아서 연결프로그램을 바꿔주세요
*   or    -> 확장명이 mp3인 것을 찾아서 삭제 해주시면
            -> 다운하실때 연결프로그램 선택을 하실 수 있습니다.( 윈도우 xp에서는 안 됩니다.)

3. mp3 파일 저장시에 mpeg로 저장되는 경우는 저장시에 확장명을 mp3로 바꿔주세요.